Curriculum Vitae
Ricardo Gimeno Nogués
Titulación.
- 1991-1996 Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (Secc. Empresariales) por la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid
- 1996-2000 Doctor (Programa de Dirección Financiera) de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Experiencia Profesional.
- 1995-1996 Beca de
Alumno-Colaborador del Departamento de Métodos Cuantitativos de la
Facc. CC. EE. y EE. de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid.
- 1996-2000 Beca de ayuda al doctorado y formación del
profesorado en el Departamento de Métodos Cuantitativos de la
Facc. CC. EE. y EE. de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid.
- 2000-2002 Profesor Colaborador-Asistente del Departamento de
Métodos Cuantitativos de la Facc. CC. EE. y EE. de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
- 2002- Profesor Propio
Adjunto del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facc. CC.
EE. y EE. de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
- Verano 2003 Profesor invitado al School of Management (International
Center for Finance) de la Yale University (Connecticut, Estados Unidos)
Asignaturas impartidas.
- (1998-2000) Matemáticas
Financieras (prácticas)(15 horas). 4 grupos de la licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas (E-2).
- (1998-2001) Introducción a la Econometría (30 horas). 1 grupo
de la licenciatura en Derecho y Adiministración y Dirección de
Empresas (E-3) y 2 grupos de (E-2).
- (1999- ) Econometría I (45
horas). 3 grupos de (E-2) y 2 grupos de (E-3).
- (2000- ) Econometría II
(45 horas). 3 grupos de (E-2) y 3 grupos de (E-3).
- (2001- ) Matemáticas
Financieras (60 horas). 1 grupo de (E-2) y 1 grupo de (E-3).
- (2001) Uso práctico de la hoja de cálculo en la
Administración y dirección de empresas (45 horas). 1 grupo de
(E-2).
- (2001) Excel avanzado para la programación financiera (10
horas). 1 curso para el diploma de formación del profesor
universitario (Instituto de Ciencias de la Educación de la
U.P.Co.)
- (2003- ) Econometría
Financiera (45 horas). Curso de Doctorado
Investigación
Grupos de Investigación
Publicaciones
- Ricardo Gimeno Nogués, Pilar Grau Carles, Lorenzo Escot Mangas, Ruth Mateos de Cabo y Elena Olmedo Fernández
, 2003, "Consecuencias
para la predicción de la existencia de caos utilizando modelos TAR",
Documento de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2003-010)
- Ricardo Gimeno Nogués y José Manuel Rodríguez Carrasco, 2003, "El
Pensamiento estratégico de Michael Porter", en Estrategia y Política
de Empresas, Lecturas, Ed. Santiago Garrido Buj y José Manuel Rodríguez
Carrasco, Pirámide, Madrid
- Ricardo Gimeno Nogués, 2001, Análisis
Caótico de Series Temporales Financieras de Alta Frecuencia. El
Contrato de Futuro sobre el Bono Nocional a 10 años, Revista
ICADE, nº 52, pp. 335-341.
- Ricardo Gimeno Nogués, 2000, Análisis
Caótico de Series Temporales Financieras de Alta Frecuencia. El
Contrato de Futuro sobre el Bono Nocional a 10 años, Tesis
Doctoral, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Madrid, España.
- Ricardo Gimeno Nogués, Benjamín Manchado Pérez y Román
Mínguez Salido, 1999, “Stationarity Tests for Financial Time
Series”, Physica A, Volume 269, pp. 72-78.
- Mª Josefa Peralta Astudillo, Cristina Lozano Colomer, Elena
Jiménez Pulmariño, Ricardo Gimeno Nogués, y Susana Carabias
López, 1999, “Evolución del tratamiento matemático de los
problemas dinámicos a lo largo del siglo XX”, Revista
ICADE, nº 47, pp. 13-35.
- Ricardo Gimeno Nogués y José Manuel Rodríguez Carrasco,
1998, “El pensamiento estratégico de Michael Porter” en José
Manuel Rodríguez Carrasco y Santiago Garrido Buj, Fundamentos
de la dirección estratégica. Lecturas, de Ediciones Pirámide,
1998, pp. 47-69.
Congresos
- Ricardo Gimeno Nogués, Ruth Mateos de Cabo, Elena Olmedo Fernández,
Pilar Grau Carles y Lorenzo Escot Mangas, 2003, "Performance of Lyapunov Tests", Comunicación presentada
en Dynamics Days 2003, Universidad de las Islas Baleares, Palma de
Mallorca, España, Septiembre 2003.
- Ricardo Gimeno Nogués, Ruth Mateos de Cabo, Elena Olmedo Fernández,
Pilar Grau Carles y Lorenzo Escot Mangas, 2003, "Modelling Regime Switching Behaviour via TAR models",
Poster presentado en Dynamics Days 2003, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España, Septiembre 2003.
- Ricardo Gimeno Nogués, Raquel Redondo Palomo y Antonio Rua Vieites, 2003, "¿Es redundandte la prueba
de selectividad?", Comunicación presentada en las XI Jornadas ASEPUMA. Oviedo, Septiembre de 2003.
- Antonio Rua Vieites, Raquel Redondo Palomo y Ricardo Gimeno Nogués,, 2003, "Tipología de los alumnos
que entran en la Universidad Española", Comunicación presentada en las XI Jornadas ASEPUMA. Oviedo, Septiembre de 2003.
- Ricardo Gimeno Nogués, Ruth Mateos de Cabo, Elena Olmedo Fernández, Pilar Grau Carles y Lorenzo Escot Mangas,
2003, "Lyapunov Tests for Short Time Series", Comunicación presentada en el 13th Annual International Conference of the Society for
Chaos Theory in Psychology & Life Sciences, Boston University, Boston, Estados Unidos, Agosto 2003.
- Ricardo Gimeno Nogués, Ruth Mateos de Cabo, Elena Olmedo Fernández, Pilar Grau Carles y Lorenzo Escot Mangas,
2003, "On Detecting Regime Switching Behaviour: An Economic Application of TAR", Comunicación
presentada en el International Nonlinear Sciences Conference 2003, University of Vienna, Viena, Austria, Febrero 2003.
- Ricardo Gimeno y Elena Olmedo, 2002, "El uso de modelos TAR
para la detección de comportamiento caótico", Ponencia presentada en el Congreso Nolineal
2002, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, España.
- Ricardo Gimeno y Eduardo Morales 2001, "Frequency
Problems with Financial High Frequency Data", Poster presentado en
el 6th Experimental Chaos Conference, Postdam, Alemania, julio
2001.
- Ricardo Gimeno y Eduardo Morales 2001, "Return
Predictions with very High Frequency Data. The Spanish Future
Market", Poster presentado en el 6th Experimental Chaos
Conference, Postdam, Alemania, julio 2001.
- Ricardo Gimeno y Eduardo Morales 2001, "Modelos de
volatilidad para series financieras de alta frecuencia. El efecto
de los outliers y la agregación temporal", Ponencia presentada a
la XV Reunión ASEPELT, La Coruña, Junio 2001.
- Ricardo Gimeno Nogués, 2000, “Análisis Caótico de
Series Temporales. El Problema de las Series de Alta
Frecuencia”, Ponencia presentada en el Congreso Nolineal
2000, Universidad de Castilla la Mancha, Almagro, España.
- Ruth Mateos de Cabo, Jose Ramón Sánchez-Galán, Elena
Olmedo, Ricardo Gimeno y Lorenzo Escot 2000, "Nonlinearities
in Economic Convergence: The German-British Case" Poster
presentado al NATO ASI Tutorial Meeting "Nonlinear Dynamics in
Life and Social Sciences", Moscú, Rusia, Mayo 2000.
- Lorenzo Escot, Ruth Mateos, Elena Olmedo, Jose Ramón
Sánchez-Galán y Ricardo Gimeno, 1999, "Nonlinearities in
Economic Convergence in Fixed Rates and Stock Exchange Markets:
The German-Spanish Case". Lecture presentada al International
Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences,
Kazimierz Dolny, Polonia, Octubre 1999.
- Ricardo Gimeno Nogués, Elena Olmedo Fernández, Ruth Mateos
de Cabo, Lorenzo Escot Mangas y Jose Ramón Sánchez Galán,
1999, “Nonlinearities in Economic Convergence: The German –
Spanish Case” Poster presentado en el 5th Experimental Chaos
Conference, Orlando, Florida.
- Ricardo Gimeno Nogués, Benjamín Manchado Pérez y Román
Mínguez Salido, 1998, “Stationarity tests for financial time
series”, ponencia presentada en el 2nd International Workshop on
Econophysics and Statistical Finance, Palermo, 1998.
Charlas y conferencias
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Seminario de
Investigación del Departamento de Métodos Cuantitativos, ¿Es redundante la prueba de
Selectividad?, Madrid, 14 de Octubre de 2003.
- Universidad Cardenal Herrera-CEU, I Jornadas sobre Métodos Cuantitativos en Finanzas, Análisis Caótico
de Series Temporales Financieras de Alta Frecuencia. El Contrato de Futuro sobre el Bono Nocional a 10
años, Elche, Alicante, 25 de Abril de 2002.
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Seminario del
Departamento de Métodos Cuantitativos, Análisis econométrico de
la influencia de la publicidad en la cuota de mercado, Madrid,
6 de Marzo de 2002.
- MEFF - Universidad Autónoma de Madrid, Modelos de
volatilidad del futuro sobre el bono nocional a 10 años,
Madrid, 26 de Septiembre de 2001.
- Université Catholique de Louvain, CORE, Econometrics Seminar,
Chaos analysis for high frequency data, Lovaina la Nueva
(Bélgica), 18 de abril de 2001.
- Universidad Rey Juan Carlos, Seminario de Física No lineal y
Caos, Caos en series temporales financieras de alta
frecuencia, Mostoles, 16 de noviembre de 2000. [Formato
PDF: 243K]
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Defensa de Tesis
Doctoral, Análisis Caótico de Series Temporales Financieras de
Alta Frecuencia. El Contrato de Futuro sobre el Bono Nocional a 10
años, Madrid, 27 de octubre de 2000. [Formato
PDF: 231K]
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Seminario del
Departamento de Métodos Cuantitativos, Teoría del Caos en
Finanzas, Madrid, 16 de Mayo 1999. [Formato
PDF: 7K]
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