CURSO DE DOCTORADO:

 

Participantes en el curso 2007-08:

Nombre

Correo Electrónico

Ricardo Gimeno Nogués

ricardo.gimeno@bde.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del curso 2007-2008:

14-15 de diciembre de 2007

Introducción al curso y a las bases de datos documentales

·       ECONLIT

·       ISI WEB OF KNOWLEDGE

·       EBSCOHOST

·       WORKING PAPERS

Material Complementario:

o      Haciendo una bibliografía

o      Índices de Impacto del JCR

o      Índices de Impacto de revistas españolas

o      Tips on Publishing

o      Programa para la estimación de modelos econométricos simples: Gretl + Gnuplot

o      Congresos Científicos en España

·       Simposium de Análisis Económico

·       Foro de Finanzas

·       Encuentro de Economía Aplicada

·       Encuentro de Profesores de Marketing

·       AEDEM

·       ASEPELT

El modelo de regresión lineal múltiple

§        Hipótesis básicas y críticas al modelo de regresión lineal múltiple

§        Análisis de Ravid (1999)

Ø    Ravid, S.A. (1999), " Information, Blockbusters, and Stars: A Study of the Film Industry ", Journal of Business, vol. 72, no. 4.

§        Identificación de modelos utilizados en las bibliografías básicas

Trabajo para casa:

o         Elaborar una bibliografía inicial de un posible trabajo de investigación

o         Identificar modelos econométricos utilizados en dichos artículos

o         Identificar posibles fuentes de datos para un proyecto de investigación.

o         Leer los artículos siguientes:

Ø     Fair, R.C. (1978), “A Theory of Extramarital Affairs”, Journal of Political Economy, vol. 86, no. 1. pp. 45-61.

Ø    Shachar, R. (2003), “Party loyalty as habit formation”, Journal of Applied Econometrics, vol. 18, pp. 251-269.

Ø    Burt, R. S. (2004) “The Social Origins of Good Ideas” American Journal of Sociology, vol. 110, no. 2, pp. 349-399.

Ø    Ziedonis, R. H. (2004) “Don't fence me in: Fragmented markets for technology and the patent acquisition strategies of firms” Management Science, vol. 50, no. 6, pp. 804-820.

 

Bibliografía:

Libros de referencia en Econometría:

·        Greene, W.H. (1997), Econometric Analysis (4th edition), Prentice Hall, New York.

·        Campbell, J.Y., Lo, A.W. y MacKinlay,A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, NJ.

·        Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ.

·        Kennedy, P. (2003), A Guide to Econometrics (5th edition), The MIT Press, Cambridge, MA.

·        Maddala, G.S. y Kim, I.-M. (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

·        Gourieroux, C. y Jasiak, J. (2001), Financial Econometrics, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Programas de ordenador a utilizar:

·        Gretl

·        SPSS

·        Eviews

·        Excel

·        Matlab

Participantes en el curso 2004-05:

Nombre

Correo Electrónico

Ricardo Gimeno Nogués

ricardo.gimeno@bde.es

Tomás Alfonso Llopis

 

Lourdes Bartual Sopena

lbartual@fhalcorcon.es

Alvaro Garrido Sánchez

alvaro_garrido@merck.com

Patricia González Fuente

patricia.gonzalez@bmw.es

Clara Isabel González Martínez

cigonzalez@cee.upco.es

Bernardo Hernández González

bernardo.hernandez@gmail.com

Iñigo López Pascual-Salcedo

inloppas@yahoo.com

Ester Bernardina Martínez Cuesta

esther@cnmv.es

María Luisa Mazo Fajardo

mlmazo@ahorro.com

Julián Carlos Oliver Raboso

joliver@jc-oliver.com

Participantes en el curso 2005-06:

Nombre

Correo Electrónico

Ricardo Gimeno Nogués

rgimeno@bde.es

Alfonso Torres Marín

ajtorres@tpi.es

Iván Mier Morán

imier@arpoesp.com

Luis Garvía Vega

lgarviav@gmail.com

Osvaldo António Carrillo-Soares Monteiro

www@managerlab.com

Mª Teresa Corzo Santamaría

mcorzo@financiero.upco.es

Participantes en el curso 2006-07: